Futures&Options

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• カテゴリ： クロス・コミュニケーション
• 作成日： 2018/03/02 16:49:53
• 要約： 『Futures ＆ Options』は、1989 年 2 月に設立された米国の非営利法人である「The Institute for Financial Markets」によって作成された教本であり、デリバティブ取引に関心を持っている投資家にとっては投資の入門書として活用頂けるものです。

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• 目次
• 1. 先物・オプション市場
• 16. 先物業界機関および専門業者
• 38. 会計、証拠金およびレバレッジ
• 58. 先物を取引する
• 80. 先物スプレッド
• 88. 先物オプション取引
• 116. 先物・オプションを使ったヘッジ
• 138. 金利先物・オプション
• 150. 通貨先物・オプション

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• 第６章　先物オプション取引 図表６． ３　先物取引の売建てペイオフ図 利益 先物価格（－）変化 45℃ 0 先物価格（＋）変化 損失 図表６． ４　満期日のプットオプションの買建てペイオフ図（アット・ザ・マネー） 利益 先物価格　変化（－） 0 先物価格　変化（＋） 損失 コールの買建ての損失は限定的で、 （潜在）利益は無限大であり、コールの売建ての損失 は無限大で、 （潜在）利益はオプションを売り付けたときに得るオプション料に限定される。 図表６． ６ の中で満期日のプットの売建てのペイオフ図が描かれているが、同じことは プットの売建てについても当てはまる。満期日にプットの売建ては、原資産の先物価格が、 93 
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