Futures&Options

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• カテゴリ： クロス・コミュニケーション
• 作成日： 2018/03/02 16:49:53
• 要約： 『Futures ＆ Options』は、1989 年 2 月に設立された米国の非営利法人である「The Institute for Financial Markets」によって作成された教本であり、デリバティブ取引に関心を持っている投資家にとっては投資の入門書として活用頂けるものです。

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• 目次
• 1. 先物・オプション市場
• 16. 先物業界機関および専門業者
• 38. 会計、証拠金およびレバレッジ
• 58. 先物を取引する
• 80. 先物スプレッド
• 88. 先物オプション取引
• 116. 先物・オプションを使ったヘッジ
• 138. 金利先物・オプション
• 150. 通貨先物・オプション

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• 第６章　先物オプション取引 図表６． １　先物取引の買建てペイオフ図 利益 先物価格（－）変化 0 45℃ 先物価格（＋）変化 損失 図表６． ２　満期日のコールオプションの買建てペイオフ図（アット・ザ・マネー） 利益 先物価格　変化（－） 0 先物価格　変化（＋） 損失 い方はオプションを権利行使せず、代わりに、オプションを権利放棄できる。オプションを 放棄できるということは、オプションを買い付けることで生じる（潜在的）損失をオプショ ンコストに限定することである。第２に、オプションは、満期日に価値を得る特有の “ トリ ガーポイント ” である、権利行使価格がある。しかし先物取引にはそのようなトリガーポイ ントはない。第３に、オプションの買付けや買建ての場合、買い方はオプションの売り方に 91 
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