四半期統計
金融先物取引の出来高状況（平成23年度第3四半期）
［概 況］
１．取引所金融先物取引
a. 平成23年度第3四半期（平成23年10月〜12月）分
- （1）
- 会員及び特別参加者180社のうち、平成23年度第3四半期において取引所金融先物取引の出来高実績があったのは70社（うち金融取金利先物等は30社、くりっく365は24社、大証FXは13社、海外は36社）であり、外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引のどちらかの取引実績があった会員数は85社（前期比▲3社）であった。 当期中の出来高（総取引枚数）は、金融取金利先物等は3,507千枚（前期比▲28.4％）、くりっく365は28,076千枚（同▲18.4％）、大証FXは2,379千枚（同▲23.2％）、海外は3,673千枚（同▲24.5％）、合計は37,635千枚（同▲20.4％）であった。（前年同期比では、金融取金利先物等は▲53.5％、くりっく365は▲6.2％、大証FXは14.6％増、海外は▲45.2％、合計▲18.6％）
- （2）
- 当期の受託取引は、金融取金利先物等は2,692千枚（前期比▲44.5％）、くりっく365は28,076千枚（前期比▲18.4％）、大証FXは2,379千枚（同▲23.2％）、海外867千枚（同▲36.9％）、合計34,015千枚（同▲20.2％）である。なお、受託取引（くりっく365を除く）のうち559千枚（同▲40.6％）は媒介取引である。
- （3）
- 当期の会員、特別参加者による主要海外取引所別の出来高は、CME2,051千枚（前期比▲33.8％）、Liffe1,508千枚（同▲0.9％）で、これら2取引所で海外出来高合計の96.9％を占める。（前年同期比では、CME▲55.2％増、Liffe▲23.5％）
- （4）
- 平成23年12月末の建玉残高は、売建と買建合計で、金融取金利先物等は1,285千枚（前期末比▲28.6％）、くりっく365は1,058千枚（同▲7.5％）、大証FXは91千枚（同▲11.4％）、海外は1,845千枚（同▲7.8％）で、全体では4,281千枚（同▲15.2％）である。
- （5）
- 金融取くりっく365の受託取引の円金額は、全通貨ペアを合わせて、24兆5,114億円（同▲17.6％）であった。大証FXは、同じく2兆124億円（同▲22.5％）であった。平成23年12月末のくりっく365に係る顧客からの受入証拠金残高は、2,233億円（同▲2.3％）であり、同じく買建及び売建合計の建玉残高9,047億円（同▲5.3％）の24.6％（レバレッジは4.0倍）であった。大証FXは同じく、147億円（同▲8.0％）、811億円（同▲9.3％）、18.1％（レバレッジは5.5倍）であった。（取引金額及び建玉残高は、各期末の外国為替レートで日本円に換算した。2.において同じ。）
b. 平成23年度4月〜12月分の状況
- （1）
- 平成23年度4月〜12月の累計出来高は、金融取金利先物等は11,612千枚（前年同期比▲48.5％）、くりっく365は100,963千枚（同13.7％増）、大証FXは8,451千枚（同95.0％増）、海外は14,107千枚（同▲29.5％）、合計135,134千枚（同▲0.4％）である。
- （2）
- 平成23年度4月〜12月の受託取引の累計は、金融取金利先物等は90,797千枚（前年同期比▲43.4％）、くりっく365は100,963千枚（同13.7％増）、大証FXは8,451千枚（同95.0％増）、海外は3,806千枚（同▲32.5％）、合計は122,301千枚（同6.4％増）である。なお、受託取引（くりっく365を除く）のうち2,834千枚（同▲43.9％）は媒介取引である。
- （3）
- 会員、特別参加者による主要海外取引所別の出来高は、CME8,741千枚（前年同期比▲32.5％）、Liffe4,771千枚（同▲26.1％）で、これら2取引所で海外出来高合計の95.7％を占める。 また、海外出来高を商品別にみると、CMEのユーロドル預金（3ヵ月）先物7,732千枚（同▲33.2％）が最も多く、次いでLiffeのEURIBOR（3ヵ月）先物2,425千枚（同▲29.3％）、英ポンド金利（3ヵ月）先物951千枚（同▲28.4％）の順となっており、これらで78.7％を占めている。
- （4）
- 平成23年12月末の建玉残高を平成22年12月末と対比すると、買建と売建合計（枚数）で、金融取金利先物等が▲47.6％、くりっく365が5.4％増、大証FXが28.9％増、海外が▲24.4％となっている。
２．店頭金融先物取引
a. 平成23年度第3四半期（平成23年10月〜12月）分
- （1）
- 会員及び特別参加者180社のうち、平成23年度第3四半期において店頭金融先物取引の出来高実績があったのは108社、うち外国為替証拠金取引70社、通貨オプション取引41社、NDF5社、通貨バイナリオプション5社、その他4社であり、当期中の出来高（総取引金額）は、370兆4,127億円（前期比▲13.2％）であった。
- （2）
- 当期の出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金取引367兆4,040億円（前期比▲13.3％）、通貨オプション取引2兆6,349億円（同▲11.5％）、NDF2,362億円（同▲17.0％）。外国為替証拠金取引では、27の通貨による151の組合せが取引され、通貨オプション取引では、コールとプットに分け、合わせて15の通貨による53の組合せが取引され、NDFでは、11の通貨による23の組合せが取引された。その他、為替先渡取引、NDO及び通貨バイナリ･オプションの取引実績があった。 外国為替証拠金取引では、ユーロ・米ドルの取引が最も多く、その他豪ドル・円及び豪ドル・米ドルの取引が増加した。米ドル・円の1兆973億ドル（前期1兆6,195億ドル）は、同じ期間（61営業日）の東京外国為替市場におけるブローカー経由銀行間取引※の米ドル・日本円直物の取引金額5,859億ドル（同6,557億ドル）の1.8倍（同2.4倍）であった。 ※ 対顧客取引、銀行間のダイレクト・ディーリング取引、為替スワップ取引及びオプション取引を除く。 外国為替証拠金取引総取引金額に占める法人顧客の割合は、23.6％（前期21.2％）であった。
- （3）
- 外国為替証拠金取引のカバー先となっている国内外の銀行、金融商品取引業者等は55社（前期比▲2社）あり、平成23年12月末にカバー先に差し入れている証拠金額の合計は943億円（同▲9.5％）であった。
- （4）
- 平成23年12月末の建玉残高は、売建と買建合計で、外国為替証拠金取引が3兆4,603億円（前期末比5.6％増）、通貨オプション取引が13兆8,215億円（同▲4.4％）、NDFが984億円（同▲8.0％）である。外国為替証拠金取引においては、いわゆる「円キャリー」と呼ばれる日本円のネットの売建が1兆9,994億円（同3.8％増）であった。
外国為替証拠金取引の売建と買建合計額に占める法人の割合は、11.3％（前期9.1％）であった。 - （5）
- 平成23年12月末の顧客からの外国為替証拠金取引に係る受入証拠金残高は、7,857億円（前期比3.3％増）で、建玉残高比22.6％（レバレッジは4.4倍）であった。
b. 平成23年度4月〜12月分
- （1）
- 平成23年度4月〜12月の累計出来高は1,270兆7,445億円（前年同期比▲14.3％）であった。
- （2）
- 累計出来高を取引の種類別にみると、外国為替証拠金取引が1,261兆5,782億円（前年同期比▲14.4％）、通貨オプション取引が7兆9,597億円（同▲10.1％）、NDFが1兆160億円（同251.5％増）。その他、為替先渡取引、NDO及び通貨バイナリ･オプションの取引実績があった。
| 取引所金融先物取引の出来高状況（2011年度第3四半期） | 
(XLS：45KB) |
| 取引所金融先物取引の出来高状況（2011年度上半期4月〜12月累計） |
(XLS：45KB) |
| 取引所金融先物取引の建玉状況（2011年12月末） |
(XLS：43KB) |
| 店頭金融先物取引の出来高状況（2011年度第3四半期） |
(XLS：42KB) |
| 店頭金融先物取引の出来高状況（2011年度上半期4月〜12月累計） |
(XLS：42KB) |
| 店頭金融先物取引の建玉状況（2011年12月末） |
(XLS：43KB) |
| 店頭金融先物取引の通貨別取引金額及び建玉残高（2011年度第3四半期、2011年12月末） |
(XLS：42KB) |
| 国内取引所及び店頭における金融先物取引の取引金額（想定元本）の推移（2006年度〜2011年度第2四半期） |
(XLS：39KB) |
| 外国為替証拠金取引の口座数（2011年12月末） |
(XLS：43KB) |
| 外国為替証拠金取引の証拠金残高推移（2006年度〜2011年度第3四半期） |
(XLS：41KB) |
| 店頭外国為替証拠金取引の取引金額の分布状況（2011年度第3四半期） |
(XLS：37KB) |
| 店頭金融先物取引の取引金額の推移（暦年ベース）（2006年〜2011年） |
(XLS：35KB) |
| 店頭外国為替証拠金取引のカバー率の分布状況（2012年1月） |
(XLS：43KB) |
